다릴 제로(Daryl Zero: 빌 풀만 분)는 뛰어난 사립 탐정이다. 그는 개인적인 어떤 만남도 가지지 않고 실제 생활이라고 할 만한 것이 전혀 없는 특이하고 신비한 사람이다. 그의 숙련된 관찰력은 그에게 세상에서 가장 뛰어난 탐정이라는 명성을 안겨 주었다. 이렇게 세상과 동떨어져 사는 다릴 제로는 스티브 알로(Steve Arlo: 벤 스틸러 분)라는 말발 있는 젊은 대리인을 내세워 그의 사업을 영위하고 있다. 제로의 신경성 노이로제와 특이하다 못해 이해할 수 없는 생활방식을 참으며 그를 위해서 열심히 일하던 알로. 다릴 제로가 삶이라는 것이 전혀 없는 사람이라면 스티브 알로는 자신의 삶이 전혀 없는 그런 사람이다. 그는 엄청나게 거만하지만 사회적으로는 전혀 무능한 보스인 제로의 영광과 천재성 속에서만 살아가고 있는 것이다. 시간이 갈 수록 독립하고 싶은 욕망을 느끼는 알로. 지금까지 어려운 사건을 잘 해결하며 명성을 날리고 있던 그들은 드디어 가장 까다로운 사건을 맡게 된다. 이번 일은 목재 재벌인 스타크씨(Gregory Stark: 라이언 오닐 분)의 잃어버린 열쇠를 찾는 것. 그러나 의뢰인은 어떠한 단서도 주지 않고 심지어는 그가 왜 협박을 받고 있는지도 알려주지 않는다. 늘 자신의 능력으로 일을 잘 해결하던 제로. 그러나 이번에는 한번도 맞서보지 않은 장애물이 있으니 그것은 다름 아닌 여자 혐의자이다. 수사를 위해서 그녀에게 접근하지만 그녀만 보면 그의 뛰어난 관찰력은 온데 간데 없고 가슴만 두근거리는데.